Strong algorithmic foundation cultivated since 10th grade in specialized Computer Science with multiple competitive programming awards, further advanced with a B.S. in Computer Science from Ho Chi Minh City University of Technology (HCMUT). Running in parallel with my software engineering career in game development, I began researching trading systematically in 2020. Grounded in algorithmic thinking, I committed entirely to quantitative and algorithmic trading from day one, mastering the end-to-end strategy pipeline: ideation, in-sample and out-of-sample backtesting, robustness testing, forward testing, uncorrelated portfolio construction, live execution management, and strict overfitting control. Hands-on trading experience across asset classes: Forex, Vietnam Equities, US Equities, Vietnam Index Futures, US CME Futures, and Crypto perps. Primary toolchain: MetaTrader 5, StrategyQuant X, MultiCharts, TradingView, and Python. Navigating drawdowns and hypothesis failures over the years has instilled rigorous quantitative discipline, yielding verified prop firm credentials and live payouts. Dedicated to an algorithmic trading career focused on generating consistent, risk-controlled long-term performance.

Nền tảng giải thuật lập trình vững chắc nhờ học chuyên Tin học từ năm lớp 10 với nhiều giải thưởng liên quan đến lập trình, tiếp tục được trau dồi và nâng cao khi tốt nghiệp Đại học Bách Khoa TP.HCM chuyên ngành Khoa học Máy tính. Song song với sự nghiệp lập trình viên làm game, tôi bắt đầu nghiên cứu trading nghiêm túc từ năm 2020. Với nền tảng tư duy lập trình giải thuật, ngay từ đầu tôi đã đi theo hướng nghiên cứu và giao dịch bằng algo trading, nắm chắc toàn diện quy trình phát triển giải thuật trading từ khâu Ý tưởng đến Backtest In-sample, Out-of-sample, Robustness Testing, Forward Testing, Diversified Portfolio, Live Trading Management và kiểm soát rủi ro Overfitting. Đã có kinh nghiệm giao dịch trên các thị trường: Forex, Stocks Việt Nam, Stocks Mỹ, Futures Việt Nam, Futures Mỹ, Crypto. Công cụ sử dụng chủ yếu: MetaTrader 5, StrategyQuant X, MultiCharts, TradingView, Python. Sau nhiều năm trải qua drawdowns và các ý tưởng thất bại, tôi liên tục hoàn thiện hệ thống và đạt được các kết quả thực tế như pass các kỳ thi cấp quỹ và nhận payout thành công. Mục tiêu hiện tại là nghiêm túc theo đuổi sự nghiệp algo trading toàn thời gian, duy trì và phát triển lợi nhuận nhất quán trong dài hạn.

• Strategy & logic: Turn a trading idea into an executable rule set, then test it on data it has never seen. Out-of-sample failure means the strategy is dropped — no curve-fitting, no manual override. Chiến lược & logic: viết ý tưởng giao dịch thành quy tắc chạy được, rồi đem kiểm tra trên dữ liệu mà nó chưa từng thấy. Out-of-sample không đạt thì loại — không sửa lại cho vừa, không can thiệp tay.
• Robustness & Anti-Overfitting: Multi-layer validation pipeline: walk-forward analysis (IS/OOS), Monte Carlo stress tests with spread and slippage scaled 2–3×, cross-market testing with unchanged parameters, and 3–6 months of VPS forward testing. Only strategies with verified statistical edge and low correlation are selected for the live trading portfolio. Kiểm định Overfitting: xây pipeline kiểm thử: walk-forward (IS/OOS), Monte Carlo nhân spread và slippage lên 2–3 lần, chạy chéo thị trường giữ nguyên tham số, không chạy chiến lược ngay mà chạy paper trade 3–6 tháng trên VPS dưới dạng forward test, chọn lựa các chiến lược có edge thực rồi gom các chiến lược tương quan thấp vào làm danh mục live trade.
• Execution: Automated EAs running across MT5, MultiCharts, and Python APIs connected to Exness, FTMO, Darwinex, Binance, and Entrade. Position sized by fixed fractional risk, with drawdown limits enforced as hard stops. Thực thi: chạy EA trên các nền tảng giao dịch như MT5, MultiCharts, Python API kết nối với tài khoản Exness, FTMO và Darwinex, Binance, Entrade. Vào lệnh theo rủi ro cố định, drawdown là giới hạn cứng.